AFP金融理财师考试真题——金融理财基础（三十二）
6．已知投资组合A的预期收益率和标准差分别为4%和5%；投资组合B的预期收益率和标准差分别为8%和10%。根据变异系数比较两个投资组合的预期业绩，可以得出（ ）。
A．投资组合A的预期业绩较好
B．投资组合B的预期业绩较好
C．两投资组合的预期业绩一样
D．条件不足，无法判断
答案：C
7．下图描绘了相关系数不同的情况下，两个风险资产构造的可行集：以下说法正确的是（ ）。
A．相关系数为ρ4时，组合没有分散风险的效果
B．ρ1等于零，这种情况下可以构造无风险资产组合
C．相关系数大小关系是：ρ1>ρ2>ρ3>ρ4
D．相关系数为ρ1时，理性投资者可能将全部资金投资于资产B
答案：A
8．曲线OMP是由市场上的全部风险资产构造的所有资产组合形成的可行集的边界，M是市场组合，Rf是无风险资产。关于这个图形的理解，下列说法错误的是（ ）。
A．资产组合N中，无风险资产所占比重为负
B．理性的投资者不会选择投资于资产组合P
C．资产组合O是最优的风险资产组合
D．通过Rf、M的射线是最优的资本配置线
答案：C
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