CFP考试真题—投资规划（十五）

文章来源：未知文章作者：金库网发布时间：2020-04-15 10:21

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CFP考试真题—投资规划（十五）

42.若股票指数期权的执行价格、期权费用都是以点计算的。6月1日，某投资者以78点的期权费买入一张9月份到期，执行价格为4,200点的沪深300指数看跌期权，同时，他又以65点的期权费卖出一张9月份到期，执行价格为4,000点的沪深300指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。

A．13点 B．123点

C．143点 D．187点

答案：D

43.如果某股票的看涨期权的套期保值率是0.7，则对于有相同到期日和执行价格的看跌期权的套期保值率是（）。

A．0.7 B．0.3

C．-0.7 D．-0.3

答案：D

44.赵小姐通过买入和卖出看涨期权，构造了一个蝶式差价期权组合，执行价格分别为40元，45元，50元。目前该股票的价格是45元。通过购买该期权，她（）

A．看好市场，期望市场价格上升。

B．看跌市场，期望市场价格下跌。

C．对市场的看法中性，期望市场窄幅波动。

D．对市场的看法中性，期望市场大幅波动。